PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с GHYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).

GEM и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEM и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEM и GHYB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		4.81%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%6.51%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		-0.32%9.38%7.76%12.13%-11.02%3.21%6.38%14.55%-2.01%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.32%.

GEM

1 день
0.97%
1 месяц
-6.70%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.61%
1 год
33.77%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.83%

GHYB

1 день
0.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
7.39%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с SCHE
Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с FALNGHYB с SJNKGHYB с HYGGHYB с SPHYGHYB с SHYGGHYB с HYGH

Сравнение комиссий GEM и GHYB

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GHYB в 0.34%.

GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GEM vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMGHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.34

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.02

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.85

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

9.58

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYB равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.34

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между GEM и GHYB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и GHYB

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности GHYB в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.20%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEM и GHYB

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и GHYB.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-21.48%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-4.12%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-16.08%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-1.27%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-2.61%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

0.80%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и GHYB

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

2.06%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

2.68%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

5.54%

+14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

7.68%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

8.35%

+10.45%