PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с EMDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV).

GEM и EMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEM и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEM и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		4.81%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции GEM превзошли акции EMDV по среднегодовой доходности: 7.83% против 2.24% соответственно.

GEM

1 день
0.97%
1 месяц
-6.70%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.61%
1 год
33.77%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.83%

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с SCHE
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVO

Сравнение комиссий GEM и EMDV

GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

GEM vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMEMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.73

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.07

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.19

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

3.94

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.73

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.18

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.12

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.20

+0.23

Корреляция

Корреляция между GEM и EMDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и EMDV

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности EMDV в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.20%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEM и EMDV

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и EMDV.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-39.20%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-7.48%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-34.97%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-39.20%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-17.05%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-13.53%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.26%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и EMDV

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

4.86%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

8.30%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

11.95%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

15.40%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.28%

+0.52%