PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с EMCR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

GEM и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEM и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		3.63%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-2.26%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		0.80%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 0.80%.

GEM

1 день
-1.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
3.63%
6 месяцев
6.95%
1 год
32.15%
3 года*
15.66%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.83%

EMCR

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.38%
1 год
28.97%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с SCHE
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий GEM и EMCR

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

GEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.39

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.95

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.11

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

7.95

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между GEM и EMCR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и EMCR

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности EMCR в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.22%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.41%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEM и EMCR

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-34.28%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.84%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-34.28%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-11.25%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-9.49%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.67%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и EMCR

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеют волатильность 9.01% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

9.42%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

14.90%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

20.92%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

18.81%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

19.68%

-0.88%