PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с EDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с EDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).

GEM и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEM и EDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEM и EDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		4.81%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		6.22%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у EDOG с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции GEM превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 7.83% против 6.00% соответственно.

GEM

1 день
0.97%
1 месяц
-6.70%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.61%
1 год
33.77%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.83%

EDOG

1 день
0.14%
1 месяц
-3.21%
С начала года
6.22%
6 месяцев
11.98%
1 год
26.06%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.40%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с SCHE
Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с SCHDEDOG с DGSEDOG с QYLD

Сравнение комиссий GEM и EDOG

GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.

EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

GEM vs. EDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c EDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMEDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.45

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.03

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.55

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

10.28

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. EDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDOG равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и EDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMEDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.45

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.18

Корреляция

Корреляция между GEM и EDOG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и EDOG

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности EDOG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.20%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.70%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%

Просадки

Сравнение просадок GEM и EDOG

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и EDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMEDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-44.29%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.35%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-26.54%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-44.29%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-5.47%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-11.29%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.60%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и EDOG

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMEDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

6.52%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

13.14%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

18.05%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

15.29%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.72%

+1.08%