PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDOG с DGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDOG с DGS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS).

EDOG и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDOG или DGS.

Корреляция

Корреляция между EDOG и DGS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDOG:

0.55

DGS:

0.13

Коэф-т Сортино

EDOG:

0.94

DGS:

0.29

Коэф-т Омега

EDOG:

1.13

DGS:

1.04

Коэф-т Кальмара

EDOG:

0.61

DGS:

0.11

Коэф-т Мартина

EDOG:

1.83

DGS:

0.31

Индекс Язвы

EDOG:

5.14%

DGS:

6.65%

Дневная вол-ть

EDOG:

16.07%

DGS:

15.79%

Макс. просадка

EDOG:

-44.29%

DGS:

-61.83%

Текущая просадка

EDOG:

-1.95%

DGS:

-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 3.04% против 5.11% соответственно.

EDOG

С начала года

7.02%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

3.37%

1 год

8.79%

5 лет

11.94%

10 лет

3.04%

DGS

С начала года

5.13%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

1.53%

1 год

1.99%

5 лет

11.57%

10 лет

5.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EDOG и DGS

EDOG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DGS в 0.63%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDOG и DGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг риск-скорректированной доходности EDOG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDOG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг риск-скорректированной доходности DGS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDOG c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа DGS равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и DGS

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности DGS в 3.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		6.81%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%3.31%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund		3.25%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%

Просадки

Сравнение просадок EDOG и DGS

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и DGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и DGS

Загрузка...