PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EDOG с DGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EDOG и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDOG и DGS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
6.22%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
5.57%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 6.00% против 8.96% соответственно.


EDOG

1 день
0.14%
1 месяц
-3.21%
С начала года
6.22%
6 месяцев
11.98%
1 год
26.06%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.40%
10 лет*
6.00%

DGS

1 день
0.22%
1 месяц
-5.39%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.72%
1 год
28.44%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Сравнение комиссий EDOG и DGS

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.


Доходность на риск

EDOG vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EDOGDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.73

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.32

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.67

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

9.78

+0.50

EDOG vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EDOGDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.21

+0.05

Корреляция

Корреляция между EDOG и DGS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и DGS

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DGS в 3.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
4.70%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
3.48%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок EDOG и DGS

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и DGS.


Загрузка...

Показатели просадок


EDOGDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-61.83%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-10.99%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-24.86%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-44.08%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-7.42%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-12.68%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.00%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и DGS

Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 6.52%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EDOGDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.60%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.46%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

16.57%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.66%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.25%

+0.47%