Сравнение EDOG с DGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS).
EDOG и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDOG или DGS.
Основные характеристики
| EDOG | DGS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.85% | 1.63% |
| Дох-ть за 1 год | 7.17% | 8.47% |
| Дох-ть за 3 года | 0.23% | 2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.07% | 6.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.28% | 5.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 1.01 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 2.58 | 3.22 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 2.74% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 12.99% |
| Макс. просадка | -44.29% | -61.83% |
| Текущая просадка | -8.34% | -8.61% |
Корреляция
Корреляция между EDOG и DGS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDOG и DGS
С начала года, EDOG показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 2.28% против 5.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOG и DGS
EDOG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DGS в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDOG c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG и DGS
Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DGS в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.70% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% | 3.31% | 0.00% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.62% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок EDOG и DGS
Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и DGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG и DGS
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что EDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.