PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EDOG с IDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EDOG и IDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EDOG и IDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.52%
-3.70%
EDOG
IDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDOG:

0.22

IDX:

-0.63

Коэф-т Сортино

EDOG:

0.39

IDX:

-0.76

Коэф-т Омега

EDOG:

1.05

IDX:

0.91

Коэф-т Кальмара

EDOG:

0.30

IDX:

-0.28

Коэф-т Мартина

EDOG:

0.82

IDX:

-1.52

Индекс Язвы

EDOG:

3.48%

IDX:

7.77%

Дневная вол-ть

EDOG:

13.09%

IDX:

18.77%

Макс. просадка

EDOG:

-44.29%

IDX:

-63.17%

Текущая просадка

EDOG:

-8.49%

IDX:

-42.68%

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у IDX с доходностью -13.06%. За последние 10 лет акции EDOG превзошли акции IDX по среднегодовой доходности: 2.77% против -2.82% соответственно.


EDOG

С начала года

1.66%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

2.23%

1 год

4.25%

5 лет

4.33%

10 лет

2.77%

IDX

С начала года

-13.06%

1 месяц

-8.56%

6 месяцев

-2.37%

1 год

-11.35%

5 лет

-6.21%

10 лет

-2.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EDOG и IDX

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.


EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
График комиссии EDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EDOG c IDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDOG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.22-0.63
Коэффициент Сортино EDOG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.39-0.76
Коэффициент Омега EDOG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.050.91
Коэффициент Кальмара EDOG, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.30-0.32
Коэффициент Мартина EDOG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.82-1.52
EDOG
IDX

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа IDX равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и IDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22
-0.63
EDOG
IDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и IDX

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как IDX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
6.56%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%3.31%0.00%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
0.00%3.62%3.64%1.08%1.67%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%3.38%

Просадки

Сравнение просадок EDOG и IDX

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки IDX в -63.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и IDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.49%
-36.41%
EDOG
IDX

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и IDX

Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 4.23%, в то время как у VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.23%
7.27%
EDOG
IDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab