PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с DMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с DMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while DMDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for DMDV.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и DMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EDOG

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.08%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.44%
1 год
16.67%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.26%

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOG и DMDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		2.43%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-4.26%
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%30.25%-8.11%

Correlation

The correlation between EDOG and DMDV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.63

The correlation between EDOG and DMDV shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDOG и DMDV

Секторы
EDOG
DMDV

Энергетика

14.0%
6.6%

Промышленность

11.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
9.1%

Здравоохранение

10.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

9.9%
9.4%

Сырьевые материалы

9.8%
9.0%

Технологии

9.2%
7.6%

Коммунальные услуги

8.8%
9.2%

Финансовые услуги

7.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.7%

Недвижимость

-

10.0%

Энергетика

EDOG
14.0%
DMDV
6.6%

Промышленность

EDOG
11.9%
DMDV
12.5%

Коммуникационные услуги

EDOG
10.5%
DMDV
9.1%

Здравоохранение

EDOG
10.5%
DMDV
8.9%

Потребительский защитный сектор

EDOG
9.9%
DMDV
9.4%

Сырьевые материалы

EDOG
9.8%
DMDV
9.0%

Технологии

EDOG
9.2%
DMDV
7.6%

Коммунальные услуги

EDOG
8.8%
DMDV
9.2%

Финансовые услуги

EDOG
7.8%
DMDV
9.0%

Потребительский циклический сектор

EDOG
7.6%
DMDV
8.7%

Недвижимость

EDOG

-

DMDV
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIAEDOG с QYLD
Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLDDMDV с EEMD

Доходность на риск

EDOG vs. DMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DMDV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c DMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOGDMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOG vs. DMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOGDMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

—

—

Просадки

Сравнение просадок EDOG и DMDV

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGDMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и DMDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGDMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

—

—

Сравнение комиссий EDOG и DMDV

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DMDV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и DMDV

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как DMDV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%0.00%0.00%0.00%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.88%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and DMDV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DMDV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMDV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.

EDOG has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.00% for DMDV.

EDOG is categorized as Emerging Markets Equities, while DMDV is Foreign Large Cap Equities. EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield. They also come from different issuers: SS&C and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.39% for DMDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и DMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор