PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDOG returned 6.26%/yr vs 13.21%/yr for DIA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 6.26% против 13.21% соответственно.

EDOG

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.08%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.44%
1 год
16.67%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.26%

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOG и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		2.43%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between EDOG and DIA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2014 г.

0.55

The correlation between EDOG and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOG и DIA

Секторы
EDOG
DIA

Энергетика

14.0%
2.4%

Промышленность

11.9%
18.4%

Коммуникационные услуги

10.5%
1.9%

Здравоохранение

10.5%
13.1%

Потребительский защитный сектор

9.9%
4.4%

Сырьевые материалы

9.8%
4.0%

Технологии

9.2%
17.1%

Коммунальные услуги

8.8%

-

Финансовые услуги

7.8%
27.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
11.6%

Недвижимость

-

-

Энергетика

EDOG
14.0%
DIA
2.4%

Промышленность

EDOG
11.9%
DIA
18.4%

Коммуникационные услуги

EDOG
10.5%
DIA
1.9%

Здравоохранение

EDOG
10.5%
DIA
13.1%

Потребительский защитный сектор

EDOG
9.9%
DIA
4.4%

Сырьевые материалы

EDOG
9.8%
DIA
4.0%

Технологии

EDOG
9.2%
DIA
17.1%

Коммунальные услуги

EDOG
8.8%
DIA

-

Финансовые услуги

EDOG
7.8%
DIA
27.2%

Потребительский циклический сектор

EDOG
7.6%
DIA
11.6%

Недвижимость

EDOG

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с QYLD
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

EDOG vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOGDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.76

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.57

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.18

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

8.42

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOG vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOGDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.76

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EDOG и DIA

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-51.87%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.76%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-15.95%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-20.76%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-36.70%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-1.13%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-7.14%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.52%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и DIA

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что EDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.97%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

9.28%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

12.10%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

14.78%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.53%

+0.07%

Сравнение комиссий EDOG и DIA

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и DIA

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.88%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and DIA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOG has higher volatility (4.39%) compared to DIA (2.97%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.21% vs 6.26% for EDOG. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.21% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.

EDOG has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 1.38% for DIA.

EDOG is categorized as Emerging Markets Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор