Сравнение EDOG с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
EDOG и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDOG или DIA.
Основные характеристики
| EDOG | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.85% | 17.70% |
| Дох-ть за 1 год | 7.17% | 27.18% |
| Дох-ть за 3 года | 0.23% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.07% | 11.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.28% | 11.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.58 | 14.56 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 10.96% |
| Макс. просадка | -44.29% | -51.87% |
| Текущая просадка | -8.34% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между EDOG и DIA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EDOG и DIA
С начала года, EDOG показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 17.70%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 2.28% против 11.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOG и DIA
EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDOG c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG и DIA
Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DIA в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.70% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% | 3.31% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.57% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок EDOG и DIA
Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG и DIA
Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 4.24%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.