Сравнение EDOG с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
EDOG и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDOG и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDOG и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.22% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EDOG показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 6.00% против 12.28% соответственно.
EDOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 6.00%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOG и DIA
EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
EDOG vs. DIA — Ранг доходности на риск
EDOG
DIA
Сравнение EDOG c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOG | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.76 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.19 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.17 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 4.26 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOG | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.76 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.47 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EDOG и DIA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG и DIA
Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.70% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок EDOG и DIA
Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDOG | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.29% | -51.87% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -10.79% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -20.76% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -36.70% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -6.94% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -7.17% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.95% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG и DIA
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что EDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDOG | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.94% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 9.24% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 16.81% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 14.73% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.50% | +0.22% |