PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EDOG с SGDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EDOG и SGDJ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности EDOG и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
34.36%
74.01%
EDOG
SGDJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDOG:

0.36

SGDJ:

0.62

Коэф-т Сортино

EDOG:

0.58

SGDJ:

1.07

Коэф-т Омега

EDOG:

1.07

SGDJ:

1.13

Коэф-т Кальмара

EDOG:

0.49

SGDJ:

0.46

Коэф-т Мартина

EDOG:

1.32

SGDJ:

2.57

Индекс Язвы

EDOG:

3.52%

SGDJ:

8.50%

Дневная вол-ть

EDOG:

13.02%

SGDJ:

35.08%

Макс. просадка

EDOG:

-44.29%

SGDJ:

-59.27%

Текущая просадка

EDOG:

-8.14%

SGDJ:

-26.05%

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у SGDJ с доходностью 20.93%.


EDOG

С начала года

2.05%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

2.92%

1 год

3.21%

5 лет

4.40%

10 лет

2.92%

SGDJ

С начала года

20.93%

1 месяц

-6.18%

6 месяцев

10.12%

1 год

18.22%

5 лет

5.12%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EDOG и SGDJ

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.


EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
График комиссии EDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SGDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EDOG c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDOG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.360.62
Коэффициент Сортино EDOG, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.581.07
Коэффициент Омега EDOG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.13
Коэффициент Кальмара EDOG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.490.46
Коэффициент Мартина EDOG, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.322.57
EDOG
SGDJ

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SGDJ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.36
0.62
EDOG
SGDJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и SGDJ

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что сопоставимо с доходностью SGDJ в 6.47%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
6.53%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%3.31%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF
6.47%4.55%2.45%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDOG и SGDJ

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и SGDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.14%
-26.05%
EDOG
SGDJ

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и SGDJ

Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 4.22%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.22%
11.37%
EDOG
SGDJ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab