Сравнение EDOG с SGDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ).
EDOG и SGDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDOG и SGDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDOG и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 5.84% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 4.90% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
Доходность по периодам
С начала года, EDOG показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям SGDJ по среднегодовой доходности: 6.06% против 15.19% соответственно.
EDOG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 6.06%
SGDJ
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 29.91%
- 1 год
- 128.86%
- 3 года*
- 45.74%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOG и SGDJ
EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.
Доходность на риск
EDOG vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
EDOG
SGDJ
Сравнение EDOG c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOG | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.56 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.66 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.86 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 13.71 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOG | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.56 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EDOG и SGDJ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG и SGDJ
Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности SGDJ в 7.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.72% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.98% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок EDOG и SGDJ
Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и SGDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDOG | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.29% | -59.27% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -33.22% | +24.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -56.82% | +30.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -59.27% | +14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -23.52% | +17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -26.33% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 9.34% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG и SGDJ
Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 6.49%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDOG | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 18.63% | -12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 42.15% | -29.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 50.67% | -32.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 39.92% | -24.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 41.25% | -23.54% |