Сравнение GEGTX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEGTX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | -9.54% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции GEGTX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 15.26% против 22.68% соответственно.
GEGTX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 15.26%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и SHGTX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
GEGTX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
GEGTX
SHGTX
Сравнение GEGTX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.02 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.60 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.13 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 15.42 | -11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.02 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GEGTX и SHGTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и SHGTX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.74% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и SHGTX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEGTX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -77.47% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -14.93% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -43.17% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -43.17% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -7.51% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -25.06% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.00% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) составляет 6.79%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEGTX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 11.08% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 21.67% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 31.05% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 27.29% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 26.64% | -5.41% |