Сравнение GEGTX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEGTX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | -9.54% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции GEGTX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.26% против 11.71% соответственно.
GEGTX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 15.26%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и PROVX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
GEGTX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
GEGTX
PROVX
Сравнение GEGTX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 3.81 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GEGTX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и PROVX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.74% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и PROVX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEGTX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -57.65% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -12.54% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -27.48% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -27.48% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -10.07% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -13.23% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.29% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и PROVX
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEGTX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.20% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 8.81% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 14.60% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 15.59% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 16.12% | +5.11% |