Сравнение GEGTX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEGTX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | -9.54% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEGTX имеют среднегодовую доходность 15.26%, а акции MRFOX немного впереди с 15.31%.
GEGTX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 15.26%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и MRFOX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
GEGTX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
GEGTX
MRFOX
Сравнение GEGTX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.33 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.57 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.68 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 1.75 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.33 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.92 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.07 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GEGTX и MRFOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и MRFOX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.74% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и MRFOX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEGTX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -29.10% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -7.09% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -12.98% | -22.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -29.10% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -5.32% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -2.37% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.77% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и MRFOX
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEGTX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 3.04% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 7.08% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 11.83% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 12.04% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 14.29% | +6.94% |