PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEGTX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEGTX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GEGTX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEGTX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		-9.54%16.44%31.91%43.94%-32.01%29.40%34.43%36.17%-3.88%28.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции GEGTX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.26% против 13.97% соответственно.

GEGTX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-7.88%
1 год
17.30%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.67%
10 лет*
15.26%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Growth Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с GEGTX:
GEGTX с NINDXGEGTX с SCHGGEGTX с FXAIXGEGTX с FCNTXGEGTX с OLGAXGEGTX с SMGIXGEGTX с ANFFX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий GEGTX и MEIFX

GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

GEGTX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEGTX
Ранг доходности на риск GEGTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEGTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEGTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEGTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEGTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEGTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEGTX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEGTXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.47

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.81

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.74

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

3.44

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEGTX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEGTX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEGTX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEGTXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.52

+0.12

Корреляция

Корреляция между GEGTX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEGTX и MEIFX

Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		9.74%8.81%5.29%4.12%0.00%8.54%12.38%8.02%9.24%6.28%1.81%10.17%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок GEGTX и MEIFX

Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEGTXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.08%

-54.37%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-8.99%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-23.54%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-28.67%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-5.84%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-7.76%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.06%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GEGTX и MEIFX

Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEGTXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

3.99%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

7.32%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

14.98%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

15.95%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

17.96%

+3.27%