PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEGTX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GEGTX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEGTX и GSFTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund
-9.54%16.44%31.91%43.94%-32.01%29.40%34.43%36.17%-3.88%28.00%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции GEGTX превзошли акции GSFTX по среднегодовой доходности: 15.26% против 12.14% соответственно.


GEGTX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-7.88%
1 год
17.30%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.67%
10 лет*
15.26%

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Large Cap Growth Fund

Columbia Dividend Income Fund

Сравнение комиссий GEGTX и GSFTX

GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.


Доходность на риск

GEGTX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEGTX
Ранг доходности на риск GEGTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEGTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEGTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEGTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEGTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEGTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEGTX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GEGTXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.22

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.74

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.77

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

8.20

-3.94

GEGTX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEGTX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GSFTX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEGTX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEGTXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.22

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.81

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.10

Корреляция

Корреляция между GEGTX и GSFTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEGTX и GSFTX

Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности GSFTX в 5.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund
9.74%8.81%5.29%4.12%0.00%8.54%12.38%8.02%9.24%6.28%1.81%10.17%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок GEGTX и GSFTX

Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и GSFTX.


Загрузка...

Показатели просадок


GEGTXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.08%

-47.69%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-10.18%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-17.01%

-18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-32.76%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-3.94%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-6.40%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.20%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GEGTX и GSFTX

Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GEGTXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

3.46%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

7.00%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

13.68%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

13.30%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

15.68%

+5.55%