Сравнение GEGTX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEGTX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | -9.54% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции GEGTX превзошли акции GSFTX по среднегодовой доходности: 15.26% против 12.14% соответственно.
GEGTX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 15.26%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и GSFTX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
GEGTX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
GEGTX
GSFTX
Сравнение GEGTX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.22 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.74 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.77 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 8.20 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.22 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GEGTX и GSFTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и GSFTX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.74% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и GSFTX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEGTX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -47.69% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -10.18% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -17.01% | -18.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -32.76% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -3.94% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -6.40% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.20% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и GSFTX
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEGTX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 3.46% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 7.00% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 13.68% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 13.30% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 15.68% | +5.55% |