PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEGTX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GEGTX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEGTX и CMTFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund
-9.54%16.44%31.91%43.94%-32.01%29.40%34.43%36.17%-3.88%28.00%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции GEGTX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 15.26% против 21.08% соответственно.


GEGTX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-7.88%
1 год
17.30%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.67%
10 лет*
15.26%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Large Cap Growth Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Сравнение комиссий GEGTX и CMTFX

GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.


Доходность на риск

GEGTX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEGTX
Ранг доходности на риск GEGTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEGTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEGTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEGTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEGTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEGTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEGTX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GEGTXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.86

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.34

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

8.20

-3.94

GEGTX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEGTX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа CMTFX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEGTX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEGTXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.25

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Корреляция

Корреляция между GEGTX и CMTFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEGTX и CMTFX

Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности CMTFX в 3.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund
9.74%8.81%5.29%4.12%0.00%8.54%12.38%8.02%9.24%6.28%1.81%10.17%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок GEGTX и CMTFX

Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и CMTFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GEGTXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.08%

-68.28%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-14.35%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-39.42%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-39.42%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-10.42%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-16.39%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.09%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GEGTX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) составляет 6.79%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GEGTXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.94%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

16.85%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

27.32%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

25.88%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

24.70%

-3.47%