Сравнение GEGTX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEGTX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | -9.54% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции GEGTX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 15.26% против 21.08% соответственно.
GEGTX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 15.26%
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и CMTFX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
GEGTX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
GEGTX
CMTFX
Сравнение GEGTX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.86 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.34 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 8.20 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GEGTX и CMTFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и CMTFX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности CMTFX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.74% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и CMTFX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEGTX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -68.28% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -14.35% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -39.42% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -39.42% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -10.42% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -16.39% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.09% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) составляет 6.79%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEGTX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.94% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 16.85% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 27.32% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 25.88% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 24.70% | -3.47% |