Сравнение GEGTX с BLUEX
GEGTX (Columbia Large Cap Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GEGTX returned 16.88%/yr vs 9.42%/yr for BLUEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEGTX charges 0.74%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции GEGTX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.88% против 9.42% соответственно.
GEGTX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 6.98%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 16.88%
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам GEGTX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 6.98% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between GEGTX and BLUEX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1991 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between GEGTX and BLUEX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEGTX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
GEGTX
BLUEX
Сравнение GEGTX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEGTX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.35 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | -0.78 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и BLUEX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEGTX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -54.27% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -12.19% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -12.19% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -21.87% | -13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -29.06% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -6.08% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -13.34% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 5.49% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и BLUEX
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEGTX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 3.85% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 8.75% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 10.79% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 10.80% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 16.55% | +4.76% |
Сравнение комиссий GEGTX и BLUEX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и BLUEX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности BLUEX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 8.24% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
GEGTX and BLUEX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEGTX has higher volatility (5.78%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, GEGTX dropped -53.08% vs BLUEX's -54.27%.
GEGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEGTX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор