Сравнение GEGTX с BLUEX
GEGTX (Columbia Large Cap Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GEGTX returned 17.25%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEGTX charges 0.74%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции GEGTX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 17.25% против 9.28% соответственно.
GEGTX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.25%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам GEGTX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.90% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between GEGTX and BLUEX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 1991 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between GEGTX and BLUEX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEGTX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
GEGTX
BLUEX
Сравнение GEGTX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.59 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | -1.46 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.72 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.00 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.56 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и BLUEX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEGTX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -54.27% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -12.19% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -12.19% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -21.87% | -13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -29.06% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -9.40% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -13.36% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.88% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и BLUEX
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEGTX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.58% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 7.80% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 10.03% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 10.63% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 16.59% | +4.69% |
Сравнение комиссий GEGTX и BLUEX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и BLUEX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 8.02% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
GEGTX and BLUEX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEGTX has higher volatility (3.86%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, GEGTX dropped -53.08% vs BLUEX's -54.27%.
GEGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEGTX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор