PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с V

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GE (General Electric Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GE returned 9.83%/yr vs 15.72%/yr for V. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.83% против 15.72% соответственно.

GE

1 день
0.11%
1 месяц
10.38%
С начала года
6.64%
6 месяцев
15.82%
1 год
28.99%
3 года*
58.20%
5 лет*
37.00%
10 лет*
9.83%

V

1 день
1.06%
1 месяц
1.71%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-11.91%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.86%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		6.64%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
V
Visa Inc.		-7.36%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between GE and V is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.37

Over the past year, the correlation between GE and V has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

GE:

$8.15

V:

$15.24

Коэффициент P/E

GE:

40.24

V:

21.23

Коэффициент PEG

GE:

0.01

V:

1.30

Коэффициент P/S

GE:

7.21

V:

10.97

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$48.35B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$16.84B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.01B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

Visa Inc.

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

GE vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.50

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-0.59

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.93

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.55

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

-1.01

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GE vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.50

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.35

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.64

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.37

Просадки

Сравнение просадок GE и V

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-51.90%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-20.38%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-20.38%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-28.60%

-16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

-36.36%

-44.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-12.64%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.79%

-8.26%

-17.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

11.00%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и V

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

5.65%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.72%

17.47%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.32%

22.27%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.00%

22.79%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.32%

24.46%

+11.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и V

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности V в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.47%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
V
Visa Inc.		0.80%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
12.39B
11.23B
(GE) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
31.0%
-79.3%
Активы портфеля
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

GE and V have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (9.56%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs V's -51.90%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор