Сравнение GE с MCO
GE (General Electric Company) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, GE returned 10.70%/yr vs 18.16%/yr for MCO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 10.70% против 18.16% соответственно.
GE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 47.61%
- 3 года*
- 63.00%
- 5 лет*
- 41.63%
- 10 лет*
- 10.70%
MCO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 18.16%
Сравнение доходности по годам GE и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 21.50% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
MCO Moody's Corporation | -10.97% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between GE and MCO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between GE and MCO has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GE:
$392.09B
MCO:
$80.27B
GE:
$8.16
MCO:
$13.96
GE:
45.78
MCO:
32.43
GE:
0.01
MCO:
4.23
GE:
8.20
MCO:
10.28
GE:
21.71
MCO:
26.81
GE:
$48.35B
MCO:
$7.87B
GE:
$16.84B
MCO:
$5.49B
GE:
$11.01B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. MCO — Ранг доходности на риск
GE
MCO
Сравнение GE c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.27 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | -0.57 | +6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и MCO
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -78.72% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -23.61% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -24.65% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -41.66% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -42.02% | -39.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.72% | +15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -17.76% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 11.44% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и MCO
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 7.88% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 22.56% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 26.76% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 26.41% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.36% | 27.67% | +8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и MCO
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MCO в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.41% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
MCO Moody's Corporation | 0.87% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и MCO
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
GE and MCO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (9.14%) compared to MCO (7.88%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs MCO's -78.72%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор