Сравнение GE с MCO
GE (General Electric Company) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, GE returned 9.83%/yr vs 17.39%/yr for MCO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.25%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 9.83% против 17.39% соответственно.
GE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 10.38%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 58.20%
- 5 лет*
- 37.00%
- 10 лет*
- 9.83%
MCO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам GE и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 6.64% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
MCO Moody's Corporation | -11.25% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between GE and MCO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between GE and MCO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GE:
$344.13B
MCO:
$80.02B
GE:
$8.15
MCO:
$13.92
GE:
40.24
MCO:
32.41
GE:
0.01
MCO:
4.23
GE:
7.21
MCO:
10.27
GE:
19.06
MCO:
26.73
GE:
$48.35B
MCO:
$7.87B
GE:
$16.84B
MCO:
$5.49B
GE:
$11.01B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. MCO — Ранг доходности на риск
GE
MCO
Сравнение GE c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GE | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.28 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | -0.62 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GE | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.25 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.27 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GE и MCO
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -78.72% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -23.61% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -24.65% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -41.66% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -42.02% | -39.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -15.98% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -17.73% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 10.74% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и MCO
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 7.35% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.72% | 21.90% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 26.22% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 26.30% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.32% | 27.83% | +8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и MCO
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MCO в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.47% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
MCO Moody's Corporation | 0.87% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и MCO
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
GE and MCO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (9.56%) compared to MCO (7.35%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs MCO's -78.72%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор