PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с KO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

GE (General Electric Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GE returned 10.70%/yr vs 9.61%/yr for KO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.61% соответственно.

GE

1 день
1.28%
1 месяц
15.43%
С начала года
21.50%
6 месяцев
20.12%
1 год
47.61%
3 года*
63.00%
5 лет*
41.63%
10 лет*
10.70%

KO

1 день
0.02%
1 месяц
5.28%
С начала года
19.80%
6 месяцев
19.38%
1 год
20.85%
3 года*
14.45%
5 лет*
12.11%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		21.50%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
KO
The Coca-Cola Company		19.80%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between GE and KO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1962 г.

0.36

The correlation between GE and KO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$392.09B

KO:

$356.55B

EPS

GE:

$8.16

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

GE:

45.78

KO:

26.02

Коэффициент PEG

GE:

0.01

KO:

3.14

Коэффициент P/S

GE:

8.20

KO:

7.23

Коэффициент P/B

GE:

21.71

KO:

10.60

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$48.35B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$16.84B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.01B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

GE vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.24

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.01

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.66

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

5.27

+0.92

GE vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GE и KO

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-68.23%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-7.87%

-12.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-16.26%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-17.27%

-27.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

-36.99%

-44.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-16.08%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

3.96%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и KO

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

7.01%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.96%

12.98%

+13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.70%

16.87%

+14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

16.21%

+14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.36%

18.24%

+18.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и KO

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности KO в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.41%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
KO
The Coca-Cola Company		2.52%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
12.39B
12.47B
(GE) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
31.0%
63.0%
Активы портфеля
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

GE and KO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (9.14%) compared to KO (7.01%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs KO's -68.23%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор