Сравнение GE с J
GE (General Electric Company) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GE in Specialty Industrial Machinery, J in Engineering & Construction. Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 12.69%/yr for J. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и J
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у J с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям J по среднегодовой доходности: 9.96% против 12.69% соответственно.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
J
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 12.99%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам GE и J
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | -3.57% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
Correlation
The correlation between GE and J is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 1990 г. | 0.36 |
The correlation between GE and J shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$8.15
J:
$2.83
GE:
41.14
J:
44.87
GE:
0.01
J:
8.07
GE:
7.37
J:
0.87
GE:
$48.35B
J:
$13.17B
GE:
$16.84B
J:
$3.08B
GE:
$11.01B
J:
$845.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. J — Ранг доходности на риск
GE
J
Сравнение GE c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | J | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.02 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 0.04 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и J
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и J.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -74.14% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -34.44% | +13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -34.44% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -34.44% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -39.33% | -41.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -22.14% | +19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -26.17% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 15.50% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и J
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Jacobs Engineering Group Inc. (J) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 9.83% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 25.51% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 31.96% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 26.20% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 27.84% | +8.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и J
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности J в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.07% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и J
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и J
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
GE and J have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to J (9.83%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs J's -74.14%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и J
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор