Сравнение GE с CVX
GE (General Electric Company) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, GE returned 10.70%/yr vs 9.47%/yr for CVX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.47% соответственно.
GE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 47.61%
- 3 года*
- 63.00%
- 5 лет*
- 41.63%
- 10 лет*
- 10.70%
CVX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам GE и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 21.50% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
CVX Chevron Corporation | 12.64% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between GE and CVX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.41 |
The correlation between GE and CVX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$392.09B
CVX:
$334.56B
GE:
$8.16
CVX:
$5.57
GE:
45.78
CVX:
30.24
GE:
0.01
CVX:
2.94
GE:
8.20
CVX:
1.79
GE:
21.71
CVX:
1.82
GE:
$48.35B
CVX:
$185.89B
GE:
$16.84B
CVX:
$47.27B
GE:
$11.01B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. CVX — Ранг доходности на риск
GE
CVX
Сравнение GE c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.14 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 3.38 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и CVX
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -55.77% | -29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -19.48% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -20.64% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -24.95% | -19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -55.77% | -25.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.48% | +19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -11.39% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 6.55% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и CVX
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 6.89% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 18.49% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 22.52% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 25.12% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.36% | 29.19% | +7.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и CVX
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CVX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.14% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
GE General Electric Company | 0.41% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и CVX
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
GE and CVX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (9.14%) compared to CVX (6.89%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs CVX's -55.77%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор