Сравнение GE с CNI
GE (General Electric Company) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GE in Specialty Industrial Machinery, CNI in Railroads. Over the past 10 years, GE returned 9.83%/yr vs 9.16%/yr for CNI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 22.55%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 9.83% против 9.16% соответственно.
GE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 10.38%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 58.20%
- 5 лет*
- 37.00%
- 10 лет*
- 9.83%
CNI
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 22.55%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам GE и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 6.64% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
CNI Canadian National Railway Company | 22.55% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Correlation
The correlation between GE and CNI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.38 |
The correlation between GE and CNI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$344.13B
CNI:
$73.66B
GE:
$8.15
CNI:
$7.60
GE:
40.24
CNI:
15.85
GE:
7.21
CNI:
4.31
GE:
19.06
CNI:
3.43
GE:
$48.35B
CNI:
$17.29B
GE:
$16.84B
CNI:
$7.64B
GE:
$11.01B
CNI:
$8.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. CNI — Ранг доходности на риск
GE
CNI
Сравнение GE c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GE | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 2.22 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GE | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.78 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.15 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GE и CNI
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -46.66% | -38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -14.15% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -29.14% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -29.14% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -29.15% | -52.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -4.95% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -9.50% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 7.68% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и CNI
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 4.37% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.72% | 17.25% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 21.93% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 22.38% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.32% | 22.68% | +13.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и CNI
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности CNI в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.16% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
GE General Electric Company | 0.47% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и CNI
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
GE and CNI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (9.56%) compared to CNI (4.37%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs CNI's -46.66%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор