Сравнение GE с BMY
GE (General Electric Company) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 1.00%/yr for BMY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 9.96% против 1.00% соответственно.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам GE и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between GE and BMY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.36 |
The correlation between GE and BMY shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$351.79B
BMY:
$116.75B
GE:
$8.15
BMY:
$3.57
GE:
41.14
BMY:
16.02
GE:
0.01
BMY:
0.91
GE:
7.37
BMY:
2.40
GE:
19.48
BMY:
5.82
GE:
$48.35B
BMY:
$48.48B
GE:
$16.84B
BMY:
$33.33B
GE:
$11.01B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. BMY — Ранг доходности на риск
GE
BMY
Сравнение GE c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.53 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 3.32 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и BMY
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -72.03% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -12.05% | -8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -36.85% | +15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -47.67% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -47.67% | -33.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -17.79% | +14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -22.38% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 6.34% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и BMY
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 8.22% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 18.18% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 27.08% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 24.02% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 25.29% | +11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и BMY
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BMY в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и BMY
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
GE and BMY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to BMY (8.22%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs BMY's -72.03%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор