Сравнение GDXY с IGLD
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Derivative Income fund managed by YieldMax, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. Over the past year, GDXY returned 30.32% vs 24.53% for IGLD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXY charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 1.69%.
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -6.82% | 88.08% | -11.63% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 47.46% | 7.32% |
Correlation
The correlation between GDXY and IGLD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.76 |
The correlation between GDXY and IGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GDXY
IGLD
Сравнение GDXY c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXY | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.40 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 3.82 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.94 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GDXY и IGLD
Максимальная просадка GDXY за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -18.59% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -17.56% | -10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -15.16% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -5.24% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 6.43% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и IGLD
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 5.12% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 21.01% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 23.24% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 15.17% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 15.00% | +16.73% |
Сравнение комиссий GDXY и IGLD
GDXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и IGLD
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%, что больше доходности IGLD в 17.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and IGLD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (11.75%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -28.03% vs IGLD's -18.59%.
On 1-year performance, GDXY leads with 30.32% vs 24.53% for IGLD. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 30.32% return vs 24.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 17.92% for IGLD.
GDXY is categorized as Derivative Income, while IGLD is Precious Metals. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for GDXY and 0.85% for IGLD.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор