Сравнение GDXY с GOEX
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both Gold funds. GDXY is actively managed, while GOEX is passively managed. Over the past year, GDXY returned 17.53% vs 57.11% for GOEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и GOEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у GOEX с доходностью -10.87%.
GDXY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOEX
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- 57.11%
- 3 года*
- 46.70%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам GDXY и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -15.78% | 88.08% | -11.84% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -10.87% | 179.50% | -1.57% |
Correlation
The correlation between GDXY and GOEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.93 |
The correlation between GDXY and GOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. GOEX — Ранг доходности на риск
GDXY
GOEX
Сравнение GDXY c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.45 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.84 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и GOEX
Максимальная просадка GDXY за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GOEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -88.83% | +54.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -39.64% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.39% | -34.22% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -63.47% | +56.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 14.92% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и GOEX
Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 14.40%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 18.46% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 42.70% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 51.52% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 39.57% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 40.17% | -7.59% |
Сравнение комиссий GDXY и GOEX
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и GOEX
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.76%, что больше доходности GOEX в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 78.76% | 52.13% | 23.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.33% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GDXY and GOEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOEX has higher volatility (18.46%) compared to GDXY (14.40%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -34.16% vs GOEX's -88.83%.
On 1-year performance, GOEX leads with 57.11% vs 17.53% for GDXY. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 14.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOEX has performed better with a 57.11% return vs 17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 2.33% for GOEX.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.65% for GOEX.
GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и GOEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор