PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXY с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXY с GLDI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both Gold funds. GDXY is actively managed, while GLDI is passively managed. Over the past year, GDXY returned 17.53% vs 11.67% for GLDI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности GDXY и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXY показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -4.45%.

GDXY

1 день
-4.14%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-15.78%
6 месяцев
-19.56%
1 год
17.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXY и GLDI

2026 (YTD)20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-15.78%88.08%-11.84%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%7.80%

Correlation

The correlation between GDXY and GLDI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.72

The correlation between GDXY and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDYGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ

Доходность на риск

GDXY vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXY c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXYGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.73

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.01

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.83

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

2.73

-1.35

GDXY vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXY на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GLDI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXY и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXY и GLDI

Максимальная просадка GDXY за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXYGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-32.26%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.16%

-14.14%

-20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.39%

-13.28%

-19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-13.99%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

4.30%

+8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXY и GLDI

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXYGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.40%

7.18%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.29%

14.58%

+18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

15.99%

+22.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

11.58%

+21.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

11.52%

+21.06%

Сравнение комиссий GDXY и GLDI

GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXY и GLDI

Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.76%, что больше доходности GLDI в 26.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		78.76%52.13%23.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

GDXY and GLDI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXY has higher volatility (14.40%) compared to GLDI (7.18%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -34.16% vs GLDI's -32.26%.

On 1-year performance, GDXY leads with 17.53% vs 11.67% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 17.53% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 26.67% for GLDI.

They also come from different issuers: YieldMax and UBS. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXY и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор