Сравнение GDXY с BITO
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, GDXY returned 17.53% vs -42.09% for BITO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -15.78%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -29.93%.
GDXY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -18.05%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.03%
- 1 год
- -42.09%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -15.78% | 88.08% | -11.84% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -29.93% | -11.19% | 27.07% |
Correlation
The correlation between GDXY and BITO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. BITO — Ранг доходности на риск
GDXY
BITO
Сравнение GDXY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.85 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.80 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.35 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и BITO
Максимальная просадка GDXY за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -77.86% | +43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -53.10% | +18.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.39% | -51.67% | +19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -36.86% | +29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 31.28% | -18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и BITO
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 12.79% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 34.39% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 44.08% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 55.02% | -22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 55.02% | -22.44% |
Сравнение комиссий GDXY и BITO
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и BITO
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.76%, что больше доходности BITO в 71.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 71.07% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 78.76% | 52.13% | 23.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and BITO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (14.40%) compared to BITO (12.79%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -34.16% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, GDXY leads with 17.53% vs -42.09% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 17.53% return vs -42.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 71.07% for BITO.
GDXY is categorized as Gold, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.95% for BITO.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор