Сравнение GDXW с SGOL
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both Gold funds. GDXW is actively managed, while SGOL is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 3.85%.
GDXW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам GDXW и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -3.22% | 21.25% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 3.85% | 7.15% |
Correlation
The correlation between GDXW and SGOL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. SGOL — Ранг доходности на риск
GDXW
SGOL
Сравнение GDXW c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и SGOL
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -45.51% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -17.02% | -14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -18.41% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и SGOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 26.32% | +34.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.21% | 17.88% | +43.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.21% | 15.91% | +45.30% |
Сравнение комиссий GDXW и SGOL
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и SGOL
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.71%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 38.71% | 7.48% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and SGOL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 38.71%, compared with 0.00% for SGOL.
They also come from different issuers: Roundhill and abrdn. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.17% for SGOL.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор