Сравнение GDXW с IAUI
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью -5.63%.
GDXW
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -15.08% | 25.26% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -5.63% | 7.95% |
Correlation
The correlation between GDXW and IAUI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. IAUI — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAUI
Сравнение GDXW c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и IAUI
Максимальная просадка GDXW за все время составила -43.76%, что больше максимальной просадки IAUI в -20.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -20.43% | -23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -19.97% | -20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -4.13% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.03% | 21.42% | +41.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 21.06% | +41.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.03% | 21.06% | +41.97% |
Сравнение комиссий GDXW и IAUI
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и IAUI
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.83%, что больше доходности IAUI в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 48.83% | 7.48% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.80% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and IAUI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 48.83%, compared with 14.80% for IAUI.
GDXW is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор