Сравнение GDXW с IAU
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both Gold funds. GDXW is actively managed, while IAU is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -23.48%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -7.85%.
GDXW
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -21.57%
- 6 месяцев
- -33.84%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.74%
- С начала года
- -7.85%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам GDXW и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -23.48% | 25.26% |
IAU iShares Gold Trust | -7.85% | 9.23% |
Correlation
The correlation between GDXW and IAU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. IAU — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение GDXW c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и IAU
Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.10%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -45.14% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -26.36% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -16.00% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 27.79% | +34.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.94% | 18.35% | +43.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.94% | 16.05% | +45.89% |
Сравнение комиссий GDXW и IAU
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и IAU
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 59.46%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 59.46% | 7.48% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and IAU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 59.46%, compared with 0.00% for IAU.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор