Сравнение GDXW с GLL
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). GDXW is actively managed, while GLL is passively managed. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -1.30%.
GDXW
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- -39.33%
- 5 лет*
- -28.52%
- 10 лет*
- -21.26%
Сравнение доходности по годам GDXW и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -15.08% | 25.26% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -1.30% | -16.08% |
Correlation
The correlation between GDXW and GLL is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. GLL — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLL
Сравнение GDXW c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и GLL
Максимальная просадка GDXW за все время составила -43.76%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -99.24% | +55.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -98.77% | +58.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -85.15% | +69.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и GLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.03% | 54.37% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 36.40% | +26.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.03% | 32.31% | +30.72% |
Сравнение комиссий GDXW и GLL
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и GLL
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.83%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 48.83% | 7.48% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and GLL have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 48.83%, compared with 0.00% for GLL.
GDXW is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.95% for GLL.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор