Сравнение GDXW с GLD
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both Gold funds. GDXW is actively managed, while GLD is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -4.79%.
GDXW
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам GDXW и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -15.08% | 25.26% |
GLD SPDR Gold Shares | -4.79% | 9.18% |
Correlation
The correlation between GDXW and GLD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. GLD — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLD
Сравнение GDXW c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и GLD
Максимальная просадка GDXW за все время составила -43.76%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -45.56% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -23.91% | -16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -16.17% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.03% | 27.57% | +35.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 18.24% | +44.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.03% | 16.04% | +46.99% |
Сравнение комиссий GDXW и GLD
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и GLD
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.83%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 48.83% | 7.48% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and GLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 48.83%, compared with 0.00% for GLD.
They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор