Сравнение GDXW с DGZ
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). GDXW is actively managed, while DGZ is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 13.79%.
GDXW
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- -7.12%
Сравнение доходности по годам GDXW и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -15.08% | 25.26% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 13.79% | -19.44% |
Correlation
The correlation between GDXW and DGZ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. DGZ — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGZ
Сравнение GDXW c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и DGZ
Максимальная просадка GDXW за все время составила -43.76%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -86.32% | +42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -80.51% | +40.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -57.80% | +42.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и DGZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.03% | 69.62% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 36.50% | +26.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.03% | 28.17% | +34.86% |
Сравнение комиссий GDXW и DGZ
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и DGZ
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.83%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 48.83% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and DGZ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 48.83%, compared with 0.00% for DGZ.
GDXW is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.75% for DGZ.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор