Сравнение GDXW с BNO
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. GDXW is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. GDXW charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -23.48%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
GDXW
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -21.57%
- 6 месяцев
- -33.84%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам GDXW и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -23.48% | 25.26% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -3.46% |
Correlation
The correlation between GDXW and BNO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. BNO — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение GDXW c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и BNO
Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -87.06% | +40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -22.20% | -23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -40.06% | +22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 42.74% | +19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.94% | 36.11% | +25.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.94% | 36.77% | +25.17% |
Сравнение комиссий GDXW и BNO
GDXW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и BNO
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 59.46%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 59.46% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and BNO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
GDXW has the higher dividend yield at 59.46%, compared with 0.00% for BNO.
GDXW is categorized as Gold, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill and USCF Investments. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор