PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDXW с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDXW и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXW показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 0.32%.


GDXW

1 день
-4.02%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
2.36%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BGLD

1 день
-0.52%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXW и BGLD


Correlation

The correlation between GDXW and BGLD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г.

0.61

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Доходность на риск

GDXW vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXW

BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXW c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GDXW vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDXWBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.05

-0.60

Просадки

Сравнение просадок GDXW и BGLD

Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и BGLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDXWBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-16.19%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.99%

-7.22%

-25.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-3.64%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXW и BGLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDXWBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.39%

11.90%

+49.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.39%

9.97%

+51.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.39%

9.89%

+51.50%

Сравнение комиссий GDXW и BGLD

GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BGLD в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXW и BGLD

Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, что меньше доходности BGLD в 44.18%


ПозицияTTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
44.18%44.32%25.04%10.49%0.40%
GDXW
Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF
39.39%7.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GDXW and BGLD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BGLD is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BGLD is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.

BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 39.39% for GDXW.

GDXW is categorized as Gold, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.91% for BGLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXW и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор