PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с EURL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с EURL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -16.79%/yr vs 4.40%/yr for EURL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for EURL.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и EURL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -59.48%, что значительно ниже, чем у EURL с доходностью 7.52%.

GDXU

1 день
-4.74%
1 месяц
-51.61%
С начала года
-59.48%
6 месяцев
-53.72%
1 год
28.46%
3 года*
32.83%
5 лет*
-16.79%
10 лет*
—

EURL

1 день
1.08%
1 месяц
-2.28%
С начала года
7.52%
6 месяцев
17.70%
1 год
32.84%
3 года*
30.39%
5 лет*
4.40%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и EURL

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-59.48%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		7.52%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%7.29%

Correlation

The correlation between GDXU and EURL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.44

Сравнение распределения секторов GDXU и EURL

Секторы
GDXU
EURL

Сырьевые материалы

100.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Энергетика

-

5.7%

Финансовые услуги

-

23.0%

Здравоохранение

-

13.2%

Промышленность

-

19.8%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
EURL
5.5%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

EURL
3.3%

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

EURL
7.2%

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

EURL
8.2%

Энергетика

GDXU

-

EURL
5.7%

Финансовые услуги

GDXU

-

EURL
23.0%

Здравоохранение

GDXU

-

EURL
13.2%

Промышленность

GDXU

-

EURL
19.8%

Недвижимость

GDXU

-

EURL
1.6%

Технологии

GDXU

-

EURL
7.9%

Коммунальные услуги

GDXU

-

EURL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY

Доходность на риск

GDXU vs. EURL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c EURL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUEURLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.70

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.23

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.00

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

3.14

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. EURL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа EURL равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и EURL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUEURLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.08

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.04

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GDXU и EURL

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и EURL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUEURLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-84.65%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.20%

-33.05%

-48.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.20%

-38.81%

-42.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.65%

-75.24%

-17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.20%

-13.74%

-67.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.74%

-36.94%

-32.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.55%

10.47%

+27.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и EURL

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 49.14% по сравнению с Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) с волатильностью 14.77%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUEURLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.14%

14.77%

+34.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.10%

39.25%

+82.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.07%

46.84%

+93.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.51%

53.35%

+58.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.46%

55.76%

+54.70%

Сравнение комиссий GDXU и EURL

GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EURL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и EURL

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.45%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and EURL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (49.14%) compared to EURL (14.77%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs EURL's -84.65%.

On 5-year performance, EURL leads with 4.40% vs -16.79% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EURL has been the lower-risk option at 14.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EURL has performed better with a 4.40% return vs -16.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

EURL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 1.07% for EURL.

EURL currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и EURL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор