Сравнение GDXJ с WOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD).
GDXJ и WOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и WOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и WOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -1.14% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции WOOD по среднегодовой доходности: 17.88% против 6.28% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
WOOD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и WOOD
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии WOOD в 0.46%.
Доходность на риск
GDXJ vs. WOOD — Ранг доходности на риск
GDXJ
WOOD
Сравнение GDXJ c WOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | WOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | -0.17 | +2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | -0.10 | +2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | -0.17 | +3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | -0.49 | +13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.17 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.11 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и WOOD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и WOOD
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности WOOD в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.53% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и WOOD
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и WOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -63.25% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -18.91% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -31.90% | -19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -50.20% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -19.59% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -14.69% | -46.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 6.58% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и WOOD
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 6.86% | +12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 13.33% | +29.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 20.92% | +29.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 19.66% | +20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 21.84% | +22.62% |