Сравнение WOOD с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
WOOD и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOOD или VNQ.
Основные характеристики
| WOOD | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.70% | -3.03% |
| Дох-ть за 1 год | 19.60% | 10.94% |
| Дох-ть за 3 года | -1.94% | -0.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.32% | 3.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.02% | 5.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 18.89% |
| Макс. просадка | -63.23% | -73.07% |
| Current Drawdown | -8.95% | -20.01% |
Корреляция
Корреляция между WOOD и VNQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и VNQ
С начала года, WOOD показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции WOOD превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 7.02% против 5.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOD и VNQ
WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WOOD c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и VNQ
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VNQ в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 1.59% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% | 1.71% | 1.55% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок WOOD и VNQ
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.23%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и VNQ
iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.