PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOD с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.22%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WOOD имеют среднегодовую доходность 5.22%, а акции VNQ немного впереди с 5.47%.

WOOD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-3.33%
1 год
-6.64%
3 года*
0.02%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
5.22%

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-6.42%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between WOOD and VNQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.60

The correlation between WOOD and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WOOD и VNQ

Секторы
WOOD
VNQ

Сырьевые материалы

63.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

23.5%

-

Недвижимость

12.9%
97.3%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

WOOD
63.6%
VNQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

WOOD
23.5%
VNQ

-

Недвижимость

WOOD
12.9%
VNQ
97.3%

Коммуникационные услуги

WOOD

-

VNQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

WOOD

-

VNQ

-

Энергетика

WOOD

-

VNQ
0.1%

Финансовые услуги

WOOD

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

WOOD

-

VNQ

-

Промышленность

WOOD

-

VNQ
0.0%

Технологии

WOOD

-

VNQ
0.3%

Коммунальные услуги

WOOD

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VTIWOOD с VOOV
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

WOOD vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 66
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOODVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.88

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.28

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.40

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

4.41

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOD vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOODVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.88

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.14

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.27

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WOOD и VNQ

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-73.07%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-8.34%

-13.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-17.46%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-34.48%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-42.40%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.87%

-2.03%

-21.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-13.63%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

2.64%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и VNQ

iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.14%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.41%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

13.27%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

18.82%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

20.70%

+1.16%

Сравнение комиссий WOOD и VNQ

WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и VNQ

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.68%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

WOOD and VNQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOOD has higher volatility (5.61%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.47% vs 5.22% for WOOD. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.47% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.68% for WOOD.

WOOD is categorized as Materials, while VNQ is REIT. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.13% for VNQ.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор