Сравнение WOOD с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
WOOD и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOD и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -1.14% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции WOOD превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.28% против 4.69% соответственно.
WOOD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- 6.28%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOD и VNQ
WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
WOOD vs. VNQ — Ранг доходности на риск
WOOD
VNQ
Сравнение WOOD c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOD | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.13 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.30 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.18 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 0.70 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.15 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WOOD и VNQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и VNQ
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.53% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок WOOD и VNQ
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -73.07% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -12.44% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -34.48% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -42.40% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -9.24% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -13.71% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 3.21% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и VNQ
iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.57% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 9.28% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 16.31% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 18.80% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 20.70% | +1.14% |