Сравнение WOOD с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
WOOD и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOD и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -2.06% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции WOOD превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.24% против 4.85% соответственно.
WOOD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 6.24%
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOD и VNQ
WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
WOOD vs. VNQ — Ранг доходности на риск
WOOD
VNQ
Сравнение WOOD c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOD | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.18 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.36 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.29 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 1.11 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.18 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.17 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WOOD и VNQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и VNQ
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.56% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок WOOD и VNQ
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -73.07% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -9.35% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -34.48% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -42.40% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -8.01% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -13.71% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 3.22% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и VNQ
iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 4.84% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 9.38% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 16.37% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 18.80% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 20.70% | +1.14% |