Сравнение WOOD с VNQ
WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.67%/yr vs 5.11%/yr for VNQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции WOOD превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.67% против 5.11% соответственно.
WOOD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -3.36%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 5.67%
VNQ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам WOOD и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -3.36% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 15.30% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between WOOD and VNQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г. | 0.59 |
The correlation between WOOD and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD vs. VNQ — Ранг доходности на риск
WOOD
VNQ
Сравнение WOOD c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.89 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 5.93 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD и VNQ
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -73.07% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -8.34% | -13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -17.46% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -34.48% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -42.40% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.39% | 0.00% | -21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -13.56% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 2.65% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и VNQ
Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.28% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 10.84% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 14.00% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 18.91% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 20.75% | +0.96% |
Сравнение комиссий WOOD и VNQ
WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и VNQ
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности VNQ в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.44% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD and VNQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (5.28%) compared to WOOD (4.88%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs VNQ's -73.07%.
On 10-year performance, WOOD leads with 5.67% vs 5.11% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, WOOD has performed better with a 5.67% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.
VNQ has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.44% for WOOD.
WOOD is categorized as Materials, while VNQ is REIT. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.13% for VNQ.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOOD и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор