PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с URNM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXJ returned 16.23%/yr vs 12.61%/yr for URNM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью -0.56%.

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
49.74%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%7.39%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between GDXJ and URNM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.43

The correlation between GDXJ and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXJ и URNM

Секторы
GDXJ
URNM

Сырьевые материалы

100.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
URNM
2.3%

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

URNM

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

URNM

-

Энергетика

GDXJ

-

URNM
97.7%

Финансовые услуги

GDXJ

-

URNM

-

Здравоохранение

GDXJ

-

URNM

-

Промышленность

GDXJ

-

URNM

-

Недвижимость

GDXJ

-

URNM

-

Технологии

GDXJ

-

URNM

-

Коммунальные услуги

GDXJ

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

GDXJ vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.60

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.18

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.82

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

2.00

+1.55

GDXJ vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и URNM

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-50.78%

-37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-38.72%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.47%

-50.78%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-50.78%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.25%

-35.02%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.45%

-18.09%

-42.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

15.78%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и URNM

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 17.40%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

17.40%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

41.84%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.54%

52.48%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.50%

48.58%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

47.04%

-2.81%

Сравнение комиссий GDXJ и URNM

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и URNM

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности URNM в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and URNM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to URNM (17.40%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, GDXJ leads with 16.23% vs 12.61% for URNM. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 17.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXJ has performed better with a 16.23% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.54% for GDXJ.

GDXJ is categorized as Gold, while URNM is Uranium. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.85% for URNM.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор