Сравнение GDXJ с SMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).
GDXJ и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и SMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | -4.59% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | -0.32% | 30.00% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью -0.32%.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
SMHX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и SMHX
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Доходность на риск
GDXJ vs. SMHX — Ранг доходности на риск
GDXJ
SMHX
Сравнение GDXJ c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 1.55 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.19 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.56 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 9.59 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.55 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.77 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и SMHX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и SMHX
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и SMHX
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -38.53% | -50.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -17.51% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -10.19% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -7.94% | -52.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 6.50% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и SMHX
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 11.28% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 24.45% | +18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 39.40% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 39.80% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 39.80% | +4.66% |