PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, GDXJ returned 65.36% vs 131.85% for SMHX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и SMHX

2026 (YTD)20252024
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%-4.59%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between GDXJ and SMHX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.22

Сравнение распределения секторов GDXJ и SMHX

Секторы
GDXJ
SMHX

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
SMHX

-

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

SMHX

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

SMHX

-

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

SMHX

-

Энергетика

GDXJ

-

SMHX

-

Финансовые услуги

GDXJ

-

SMHX

-

Здравоохранение

GDXJ

-

SMHX

-

Промышленность

GDXJ

-

SMHX

-

Недвижимость

GDXJ

-

SMHX

-

Технологии

GDXJ

-

SMHX
100.0%

Коммунальные услуги

GDXJ

-

SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

GDXJ vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
4.06

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
4.32

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.56

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

7.78

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

21.87

-16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

4.06

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.89

-1.83

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и SMHX

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-38.53%

-50.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-17.06%

-15.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

-2.03%

-26.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.50%

-7.32%

-53.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

6.05%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и SMHX

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

12.19%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

25.18%

+16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.77%

32.71%

+17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

39.96%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

39.96%

+4.09%

Сравнение комиссий GDXJ и SMHX

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и SMHX

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and SMHX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to SMHX (12.19%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SMHX leads with 131.85% vs 65.36% for GDXJ. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMHX has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 131.85% return vs 65.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.01% for SMHX.

GDXJ is categorized as Gold, while SMHX is Semiconductors. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.35% for SMHX.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор