PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXJ с RSPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

GDXJ и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXJ и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		10.08%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 17.88% против 11.23% соответственно.

GDXJ

1 день
4.34%
1 месяц
-19.21%
С начала года
10.08%
6 месяцев
28.26%
1 год
125.16%
3 года*
49.66%
5 лет*
23.75%
10 лет*
17.88%

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO

Сравнение комиссий GDXJ и RSPM

GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.

GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Доходность на риск

GDXJ vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJRSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

1.09

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.66

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

1.60

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.05

5.27

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа RSPM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.09

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.39

-0.32

Корреляция

Корреляция между GDXJ и RSPM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и RSPM

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности RSPM в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.12%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и RSPM

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXJRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-61.18%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-15.67%

-17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.76%

-27.19%

-24.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-39.84%

-17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.81%

-5.08%

-14.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.90%

-8.83%

-52.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

4.75%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и RSPM

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXJRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

6.20%

+13.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.52%

13.59%

+28.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.91%

22.71%

+28.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.57%

20.12%

+20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.46%

21.91%

+22.55%