Сравнение GDXJ с MXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Global Materials ETF (MXI).
GDXJ и MXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и MXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и MXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у MXI с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции MXI по среднегодовой доходности: 17.88% против 11.59% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и MXI
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MXI в 0.46%.
Доходность на риск
GDXJ vs. MXI — Ранг доходности на риск
GDXJ
MXI
Сравнение GDXJ c MXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | MXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 1.64 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.19 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.19 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 9.33 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.64 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.26 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и MXI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и MXI
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности MXI в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и MXI
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и MXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -68.44% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -16.18% | -16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -28.76% | -23.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -39.52% | -18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -7.33% | -12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -18.19% | -42.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 3.79% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и MXI
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с iShares Global Materials ETF (MXI) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 8.48% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 15.20% | +27.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 21.37% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 19.44% | +21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 20.37% | +24.09% |