PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с AGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, GDXJ returned 65.36% vs 110.88% for AGMI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и AGMI

2026 (YTD)20252024
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%7.66%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between GDXJ and AGMI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.92

The correlation between GDXJ and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXJ и AGMI

Секторы
GDXJ
AGMI

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
AGMI
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

AGMI

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

AGMI

-

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

AGMI

-

Энергетика

GDXJ

-

AGMI

-

Финансовые услуги

GDXJ

-

AGMI

-

Здравоохранение

GDXJ

-

AGMI

-

Промышленность

GDXJ

-

AGMI

-

Недвижимость

GDXJ

-

AGMI

-

Технологии

GDXJ

-

AGMI
0.0%

Коммунальные услуги

GDXJ

-

AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с SSLN.LAGMI с SLVPAGMI с IDCC

Доходность на риск

GDXJ vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.28

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.49

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.35

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

9.00

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.28

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.57

-1.51

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и AGMI

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-33.26%

-55.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-33.26%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

-22.10%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.50%

-9.17%

-51.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

12.37%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и AGMI

Текущая волатильность для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 16.69%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

17.61%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

40.96%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.77%

48.94%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

43.99%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

43.99%

+0.06%

Сравнение комиссий GDXJ и AGMI

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и AGMI

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AGMI в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GDXJ and AGMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to GDXJ (16.69%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 65.36% for GDXJ. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 16.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 65.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.37% for GDXJ.

GDXJ is categorized as Gold, while AGMI is Silver. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: VanEck and Themes. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.35% for AGMI.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор