Сравнение GDXJ с AGMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI).
GDXJ и AGMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. AGMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и AGMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 7.66% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 8.83% | 176.11% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью 8.83%.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
AGMI
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -20.30%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 144.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и AGMI
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Доходность на риск
GDXJ vs. AGMI — Ранг доходности на риск
GDXJ
AGMI
Сравнение GDXJ c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 3.03 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.99 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 4.35 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 15.72 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 3.03 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.79 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и AGMI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и AGMI
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности AGMI в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.07% | 4.43% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и AGMI
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и AGMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -33.26% | -55.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -33.26% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -21.46% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -8.18% | -52.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 9.19% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и AGMI
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеют волатильность 19.46% и 18.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 18.58% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 42.28% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 48.18% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 43.49% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 43.49% | +0.97% |