PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGMI с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGMI (Themes Silver Miners ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 112.77% vs 32.42% for GLDM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

AGMI

1 день
-4.74%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.60%
6 месяцев
20.09%
1 год
112.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGMI и GLDM

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.60%176.11%-0.74%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%13.96%

Correlation

The correlation between AGMI and GLDM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.71

The correlation between AGMI and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGMI и GLDM

Секторы
AGMI
GLDM

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Технологии

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AGMI
100.0%
GLDM
100.0%

Технологии

AGMI
0.0%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

AGMI

-

GLDM

-

Потребительский циклический сектор

AGMI

-

GLDM

-

Потребительский защитный сектор

AGMI

-

GLDM

-

Энергетика

AGMI

-

GLDM

-

Финансовые услуги

AGMI

-

GLDM

-

Здравоохранение

AGMI

-

GLDM

-

Промышленность

AGMI

-

GLDM

-

Недвижимость

AGMI

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

AGMI

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVPAGMI с IDCC
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

AGMI vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGMIGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.24

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.63

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.70

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

4.23

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGMI vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGMIGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.24

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.02

+0.55

Просадки

Сравнение просадок AGMI и GLDM

Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMIGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-21.63%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.26%

-19.14%

-14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.35%

-17.65%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-6.22%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

7.69%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и GLDM

Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMIGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.62%

5.47%

+12.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.98%

22.99%

+17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.95%

26.39%

+22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

17.91%

+26.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.04%

16.85%

+27.19%

Сравнение комиссий AGMI и GLDM

AGMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и GLDM

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.12%4.43%1.81%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGMI and GLDM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.62%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -33.26% vs GLDM's -21.63%.

On 1-year performance, AGMI leads with 112.77% vs 32.42% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 112.77% return vs 32.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for AGMI.

AGMI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for GLDM.

AGMI is categorized as Silver, while GLDM is Gold. AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Themes and State Street. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.10% for GLDM.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGMI и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор