PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGMI с SIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGMI (Themes Silver Miners ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both Silver funds - AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index while SIL tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 112.77% vs 91.23% for SIL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 4.75%.

AGMI

1 день
-4.74%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.60%
6 месяцев
20.09%
1 год
112.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGMI и SIL

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.60%176.11%-0.74%
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%5.03%

Correlation

The correlation between AGMI and SIL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.96

The correlation between AGMI and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGMI и SIL

Секторы
AGMI
SIL

Сырьевые материалы

100.0%
99.8%

Технологии

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AGMI
100.0%
SIL
99.8%

Технологии

AGMI
0.0%
SIL

-

Коммуникационные услуги

AGMI

-

SIL

-

Потребительский циклический сектор

AGMI

-

SIL

-

Потребительский защитный сектор

AGMI

-

SIL
0.2%

Энергетика

AGMI

-

SIL

-

Финансовые услуги

AGMI

-

SIL

-

Здравоохранение

AGMI

-

SIL

-

Промышленность

AGMI

-

SIL

-

Недвижимость

AGMI

-

SIL

-

Коммунальные услуги

AGMI

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVPAGMI с IDCC
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

AGMI vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGMISILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.83

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.17

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.79

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

7.14

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGMI vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIL равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGMISILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.83

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.14

+1.43

Просадки

Сравнение просадок AGMI и SIL

Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMISILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-82.99%

+49.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.26%

-32.91%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.35%

-25.87%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-51.45%

+42.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

12.82%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и SIL

Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Global X Silver Miners ETF (SIL) имеют волатильность 17.62% и 17.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMISILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.62%

17.66%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.98%

41.57%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.95%

50.01%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

39.21%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.04%

39.60%

+4.44%

Сравнение комиссий AGMI и SIL

AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и SIL

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SIL в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.12%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AGMI and SIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to AGMI (17.62%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -33.26% vs SIL's -82.99%.

On 1-year performance, AGMI leads with 112.77% vs 91.23% for SIL. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 112.77% return vs 91.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

AGMI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.13% for SIL.

AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.65% for SIL.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGMI и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор