PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGMI с AUMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGMI (Themes Silver Miners ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 110.88% vs 49.68% for AUMI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -4.89%.

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGMI и AUMI

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%17.83%

Correlation

The correlation between AGMI and AUMI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.84

The correlation between AGMI and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGMI и AUMI

Секторы
AGMI
AUMI

Сырьевые материалы

100.0%
99.5%

Технологии

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AGMI
100.0%
AUMI
99.5%

Технологии

AGMI
0.0%
AUMI

-

Коммуникационные услуги

AGMI

-

AUMI
0.2%

Потребительский циклический сектор

AGMI

-

AUMI

-

Потребительский защитный сектор

AGMI

-

AUMI

-

Энергетика

AGMI

-

AUMI

-

Финансовые услуги

AGMI

-

AUMI

-

Здравоохранение

AGMI

-

AUMI

-

Промышленность

AGMI

-

AUMI

-

Недвижимость

AGMI

-

AUMI

-

Коммунальные услуги

AGMI

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVPAGMI с IDCC
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTYAUMI с GDMN

Доходность на риск

AGMI vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGMIAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.04

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.50

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.57

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

3.96

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGMI vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа AUMI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGMIAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.04

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.57

0.00

Просадки

Сравнение просадок AGMI и AUMI

Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMIAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-31.88%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.26%

-31.88%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-28.44%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-7.09%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

12.59%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и AUMI

Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMIAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.61%

14.48%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.96%

38.52%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.94%

47.95%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.99%

41.54%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.99%

41.54%

+2.45%

Сравнение комиссий AGMI и AUMI

И AGMI, и AUMI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и AUMI

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности AUMI в 0.91%

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%

Часто задаваемые вопросы

AGMI and AUMI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to AUMI (14.48%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -33.26% vs AUMI's -31.88%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 49.68% for AUMI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 14.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 49.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI and AUMI have the same expense ratio: 0.35% per year.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.91% for AUMI.

AGMI is categorized as Silver, while AUMI is Gold. AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGMI и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор