PortfoliosLab logo
Сравнение AGMI с AUMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGMI и AUMI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AGMI и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGMI:

1.20

AUMI:

2.54

Коэф-т Сортино

AGMI:

1.78

AUMI:

3.07

Коэф-т Омега

AGMI:

1.22

AUMI:

1.39

Коэф-т Кальмара

AGMI:

1.78

AUMI:

5.56

Коэф-т Мартина

AGMI:

3.86

AUMI:

13.57

Индекс Язвы

AGMI:

11.59%

AUMI:

6.98%

Дневная вол-ть

AGMI:

37.60%

AUMI:

37.09%

Макс. просадка

AGMI:

-25.10%

AUMI:

-17.71%

Текущая просадка

AGMI:

-0.15%

AUMI:

-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность 46.97%, что значительно ниже, чем у AUMI с доходностью 63.12%.


AGMI

С начала года

46.97%

1 месяц

18.93%

6 месяцев

36.61%

1 год

44.59%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AUMI

С начала года

63.12%

1 месяц

16.31%

6 месяцев

60.22%

1 год

93.37%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Silver Miners ETF

Themes Gold Miners ETF

Сравнение комиссий AGMI и AUMI

И AGMI, и AUMI имеют комиссию равную 0.35%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGMI и AUMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGMI
Ранг риск-скорректированной доходности AGMI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

AUMI
Ранг риск-скорректированной доходности AUMI, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGMI c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа AUMI равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и AUMI

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности AUMI в 1.13%


TTM2024
AGMI
Themes Silver Miners ETF
1.23%1.81%
AUMI
Themes Gold Miners ETF
1.13%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AGMI и AUMI

Максимальная просадка AGMI за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки AUMI в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и AUMI.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и AUMI

Текущая волатильность для Themes Silver Miners ETF (AGMI) составляет 6.33%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что AGMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...