Сравнение AGMI с SLVR
AGMI (Themes Silver Miners ETF) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both Silver funds - AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index while SLVR tracks the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 89.61% vs 79.02% for SLVR. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.
Доходность
Сравнение доходности AGMI и SLVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGMI показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у SLVR с доходностью -1.40%.
AGMI
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- 7.16%
- 6 месяцев
- -11.06%
- С начала года
- 5.22%
- 1 год
- 89.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 59.92%
SLVR
- 1 день
- 6.88%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- -18.60%
- С начала года
- -1.40%
- 1 год
- 79.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.94K | $91.07K | $147.00K | |
| $4.56M | $4.79M | $8.31M |
Сравнение доходности по годам AGMI и SLVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 5.22% | 160.77% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | -1.40% | 171.53% |
Correlation
The correlation between AGMI and SLVR is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between AGMI and SLVR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGMI vs. SLVR — Ранг доходности на риск
AGMI
SLVR
Сравнение AGMI c SLVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGMI | SLVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.82 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 3.55 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGMI и SLVR
Максимальная просадка AGMI за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки SLVR в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и SLVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGMI | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -43.70% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.67% | -43.70% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.07% | -34.00% | +9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -12.50% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.66% | 22.31% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGMI и SLVR
Текущая волатильность для Themes Silver Miners ETF (AGMI) составляет 14.24%, в то время как у Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что AGMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGMI | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 16.32% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.07% | 49.07% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.37% | 65.37% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 58.59% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.14% | 58.59% | -13.45% |
Сравнение комиссий AGMI и SLVR
AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLVR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGMI и SLVR
Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SLVR в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.21% | 4.43% | 1.81% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 3.74% | 3.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AGMI and SLVR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SLVR has higher volatility (16.32%) compared to AGMI (14.24%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -35.67% vs SLVR's -43.70%.
On 1-year performance, AGMI leads with 89.61% vs 79.02% for SLVR. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGMI has been the lower-risk option at 14.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 89.61% return vs 79.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SLVR.
AGMI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.74% for SLVR.
AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. They also come from different issuers: Themes and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.65% for SLVR.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGMI и SLVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор