Сравнение GDXD с EMTY
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.97%/yr vs -3.31%/yr for EMTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -1.42%.
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -2.47% |
Correlation
The correlation between GDXD and EMTY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. EMTY — Ранг доходности на риск
GDXD
EMTY
Сравнение GDXD c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.06 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.12 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и EMTY
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -77.62% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.19% | -13.91% | -82.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -30.83% | -69.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -30.83% | -69.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -75.40% | -24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -54.54% | -17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.60% | 6.48% | +75.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и EMTY
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.43% | 6.25% | +30.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 13.24% | +104.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.22% | 18.14% | +127.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.15% | 22.42% | +89.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 25.60% | +85.19% |
Сравнение комиссий GDXD и EMTY
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и EMTY
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and EMTY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to EMTY (6.25%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs EMTY's -77.62%.
On 5-year performance, EMTY leads with -3.31% vs -72.97% for GDXD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -3.31% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
EMTY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор