Сравнение GDX с XEG.TO
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 10.74%/yr for XEG.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности GDX и XEG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDX торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 13.29% против 10.74% соответственно.
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
XEG.TO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 35.60%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам GDX и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 35.78% | 22.31% | 5.14% | 6.07% | 44.12% | 83.80% | -32.85% | 13.73% | -32.71% | -4.72% |
Correlation
The correlation between GDX and XEG.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between GDX and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
GDX
XEG.TO
Сравнение GDX c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 5.17 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 12.56 | -8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и XEG.TO
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -91.23% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -10.20% | -26.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -29.14% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -33.93% | -12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -81.25% | +31.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -9.41% | -21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -43.49% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 4.19% | +8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и XEG.TO
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 8.99% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 19.69% | +19.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 23.91% | +22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 29.53% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 34.27% | +3.07% |
Сравнение комиссий GDX и XEG.TO
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и XEG.TO
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XEG.TO в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and XEG.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
GDX is categorized as Gold, while XEG.TO is Energy Equities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для GDX и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор