PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с VGK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 10.28%/yr for VGK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности GDX и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 13.29% против 10.28% соответственно.

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
50.59%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%

VGK

1 день
0.18%
1 месяц
2.31%
С начала года
7.69%
6 месяцев
9.92%
1 год
17.91%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		7.69%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between GDX and VGK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.35

The correlation between GDX and VGK shifts across timeframes, from 0.32 (10 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDX и VGK

Секторы
GDX
VGK

Сырьевые материалы

100.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

23.6%

Здравоохранение

-

11.9%

Промышленность

-

19.3%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
VGK
5.3%

Коммуникационные услуги

GDX

-

VGK
3.3%

Потребительский циклический сектор

GDX

-

VGK
6.8%

Потребительский защитный сектор

GDX

-

VGK
8.4%

Энергетика

GDX

-

VGK
5.3%

Финансовые услуги

GDX

-

VGK
23.6%

Здравоохранение

GDX

-

VGK
11.9%

Промышленность

GDX

-

VGK
19.3%

Недвижимость

GDX

-

VGK
1.5%

Технологии

GDX

-

VGK
8.2%

Коммунальные услуги

GDX

-

VGK
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

GDX vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.13

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.68

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

5.52

-1.65

GDX vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и VGK

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-63.61%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-12.09%

-24.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-14.31%

-21.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-32.74%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-37.24%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-0.50%

-30.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-13.33%

-27.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

3.27%

+9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и VGK

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

5.82%

+11.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

13.36%

+25.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

15.92%

+30.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

17.98%

+18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

18.95%

+18.39%

Сравнение комиссий GDX и VGK

GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и VGK

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VGK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.76%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

GDX and VGK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (17.20%) compared to VGK (5.82%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.29% vs 10.28% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.29% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

VGK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.79% for GDX.

GDX is categorized as Gold, while VGK is Europe Equities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор